На мой взгляд если хотите как можно лучше узнать город, то это надо делать с помощью гида-экскурсовода. Причем в идеале не толпой за них ходить, а индивидуального гида нанять, чтобы они все рассказывал вам в приватной беседе. Это куда интересней и намного познавательней. Вот смотрите. Здесь свои услуги предлагают гиды-частники. Мне кажется, что имеет смысл забронировать экскурсию с кем-то из них и тогда вы узнаете все, что хотели бы знать про Мадрид. Да и увидеть и рассмотреть сможете по максимуму